0 رای
وضعیت موجودی موجود

قیمت قبلی: 7,040,000 ریال
قیمت: 6,640,000 ریال

 



جلد سخت سیاه و سفید

Product details

  • Publisher ‏ : ‎ Wiley; 1st edition (March 21, 2022)
  • Language ‏ : ‎ English
  • Hardcover ‏ : ‎ 544 pages
  • ISBN-10 ‏ : ‎ 1119719674
  • ISBN-13 ‏ : ‎ 978-1119719670


 

کتاب Numerical Methods in Computational Finance: A Partial Differential Equation (PDE/FDM) Approach (Wiley Finance)

This book is a detailed and step-by-step introduction to the mathematical foundations of ordinary and partial differential equations, their approximation by the finite difference method and applications to computational finance. The book is structured so that it can be read by beginners, novices and expert users.

Part A Mathematical Foundation for One-Factor Problems

Chapters 1 to 7 introduce the mathematical and numerical analysis concepts that are needed to understand the finite difference method and its application to computational finance.

Part B Mathematical Foundation for Two-Factor Problems

Chapters 8 to 13 discuss a number of rigorous mathematical techniques relating to elliptic and parabolic partial differential equations in two space variables. In particular, we develop strategies to preprocess and modify a PDE before we approximate it by the finite difference method, thus avoiding ad-hoc and heuristic tricks.

Part C The Foundations of the Finite Difference Method (FDM)

Chapters 14 to 17 introduce the mathematical background to the finite difference method for initial boundary value problems for parabolic PDEs. It encapsulates all the background information to construct stable and accurate finite difference schemes.

Part D Advanced Finite Difference Schemes for Two-Factor Problems

Chapters 18 to 22 introduce a number of modern finite difference methods to approximate the solution of two factor partial differential equations. This is the only book we know of that discusses these methods in any detail.

Part E Test Cases in Computational Finance

Chapters 23 to 26 are concerned with applications based on previous chapters. We discuss finite difference schemes for a wide range of one-factor and two-factor problems.

This book is suitable as an entry-level introduction as well as a detailed treatment of modern methods as used by industry quants and MSc/MFE students in finance. The topics have applications to numerical analysis, science and engineering.

More on computational finance and the author’s online courses, see www.datasim.nl.

منابع کتاب کتاب Numerical Methods in Computational Finance: A Partial Differential Equation (PDE/FDM) Approach (Wiley Finance)

این کتاب معرفی دقیق و گام به گام مبانی ریاضی معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی، تقریب آنها با روش تفاضل محدود و کاربردهای مالی محاسباتی است. ساختار این کتاب به گونه ای است که برای مبتدیان، تازه کارها و کاربران متخصص قابل خواندن است.

بخش اول مبانی ریاضی برای مسائل تک عاملی

فصل های 1 تا 7 مفاهیم تحلیل ریاضی و عددی را معرفی می کنند که برای درک روش تفاضل محدود و کاربرد آن در امور مالی محاسباتی مورد نیاز است.

بخش B مبانی ریاضی برای مسائل دو عاملی

فصل های 8 تا 13 تعدادی از تکنیک های ریاضی دقیق مربوط به معادلات دیفرانسیل جزئی بیضوی و سهموی را در دو متغیر فضایی مورد بحث قرار می دهند. به طور خاص، ما استراتژی هایی را برای پیش پردازش و اصلاح یک PDE قبل از تقریب آن با روش تفاضل محدود ایجاد می کنیم، بنابراین از ترفندهای موقت و اکتشافی اجتناب می کنیم.

بخش C مبانی روش تفاضل محدود (FDM)

فصل های 14 تا 17 پیشینه ریاضی روش تفاضل محدود را برای مسائل مقدار مرزی اولیه برای PDE های سهموی معرفی می کند. تمام اطلاعات پس زمینه را برای ساخت طرح های تفاضل محدود پایدار و دقیق در خود محفوظ می دارد.

بخش D طرح‌های تفاضل محدود پیشرفته برای مسائل دو عاملی

فصل های 18 تا 22 تعدادی از روش های تفاضل محدود مدرن را برای تقریب حل معادلات دیفرانسیل جزئی دو عاملی معرفی می کنند. این تنها کتابی است که ما از آن می شناسیم که این روش ها را با جزئیات مورد بحث قرار می دهد.

بخش E موارد آزمون در امور مالی محاسباتی

فصل های 23 تا 26 مربوط به برنامه های کاربردی بر اساس فصل های قبلی است. ما طرح‌های تفاضل محدود را برای طیف وسیعی از مسائل تک عاملی و دو عاملی مورد بحث قرار می‌دهیم.

این کتاب به‌عنوان مقدمه‌ای در سطح ابتدایی و همچنین درمان دقیق روش‌های مدرن که توسط کوانت‌های صنعت و دانشجویان کارشناسی ارشد/MFE در رشته مالی استفاده می‌شود، مناسب است. این موضوعات در تحلیل عددی، علوم و مهندسی کاربرد دارند.

اطلاعات بیشتر در مورد امور مالی محاسباتی و دوره های آنلاین نویسنده، به www.datasim.nl مراجعه کنید.

نظرات کاربران درباره کتاب Numerical Methods in Computational Finance: A Partial Differential Equation (PDE/FDM) Approach (Wiley Finance)

نظری در مورد این محصول توسط کاربران ارسال نگردیده است.
اولین نفری باشید که در مورد کتاب Numerical Methods in Computational Finance: A Partial Differential Equation (PDE/FDM) Approach (Wiley Finance) نظر می دهد.

ارسال نظر درباره کتاب Numerical Methods in Computational Finance: A Partial Differential Equation (PDE/FDM) Approach (Wiley Finance)

لطفا توجه داشته باشید که ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برچسب های مرتبط با کتاب Numerical Methods in Computational Finance: A Partial Differential Equation (PDE/FDM) Approach (Wiley Finance)

Business & Money انتشارات طلایی

بر اساس سلیقه شما...

  جلد سخت سیاه و سفید Product details Publis ...
2,060,000 ریال
جلد سخت سیاه و سفید Product details Publisher ‏ : & ...
21,250,000 ریال
  جلد سخت سیاه و سفید Product details Publis ...
5,280,000 ریال
  جلد سخت سیاه و سفید Product details Publis ...
2,160,000 ریال

codebazan

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید